Trading Strategies Involving Options Chapter 10

Estratégias de Negociação Envolvendo Opções Capítulo 10 Opções, Futuros e Outros Derivados, 7ª Edição Internacional, Copyright John C. Hull 20081. Apresentação sobre o tema: Estratégias de Negociação Envolvendo Opções Capítulo 10 Opções, Futuros e Outras Derivadas, 7ª Edição Internacional, Copyright John C Hull 20081. Transcrição da apresentação: 1 Estratégias de negociação envolvendo opções Capítulo 10 Opções, futuros e outros derivados, 7ª edição internacional, Copyright John C. Hull 20081 2 Tipos de estratégias Tome uma posição na opção e no subjacente Posicione-se em 2 Ou mais opções do mesmo tipo (A spread) Combinação: Tomar uma posição em uma mistura de chamadas puts (Uma combinação) Opções, Futuros e Outros Derivados, 7ª Edição Internacional, Copyright John C. Hull 3 Posições em uma Opção Subjacente (Figura 10.1, página 220) Opções, Futuros e Outras Derivadas, 7ª Edição Internacional, Copyright John C. Hull Lucro STST K STST K STST (Figura 10.2, página 221) Opções, Futuros e Outras Derivadas, 7ª Edição Internacional, Copyright John C. Hull K1K1 K2K2 Lucro STST 5 Bull Spread Usando Puts Figura 10.3, página 222 Opções, Futuros e Outras Derivadas, 7ª Edição Internacional, Copyright John C. Hull K1K1 K2K2 Lucro STST 6 Bear Spread Usando Coloca Figura 10.4, página 223 Opções, Futuros e Outras Derivadas, 7ª Edição Internacional, Copyright John C. Hull K1K1 K2K2 Lucro STST 7 Opções, Futuros e Outros Derivados, 7ª Edição Internacional, Copyright John C. Hull K1K1 K2K2 Profi t STST 8 Caixa Spread Uma combinação de uma propagação de chamada de touro e um urso posto spread Se todas as opções são europeias, uma caixa de spread vale o valor presente Da diferença entre os preços de exercício Se eles são americanos isso não é necessariamente assim. (Veja o Business Snapshot 10.1) Opções, Futuros e Outras Derivadas, 7ª Edição Internacional, Copyright John C. Hull 9 Borboleta Spread Utilizando Chamadas Figura 10.6, página 227 Opções, Futuros e Outras Derivadas, 7ª Edição Internacional, Copyright John C. Hull K1K1 K3K3 Lucro STST K2K2 10 Mariposa Spread Usando Coloca Figura 10.7, página 228 Opções, Futuros e Outras Derivadas, 7ª Edição Internacional, Copyright John C. Hull K1K1 K3K3 Lucro STST K2K2 , E Outras Derivadas, 7ª Edição Internacional, Copyright John C. Hull Lucro STST K 12 Calendário Spread Usando Coloca Figura 10.9, página 229 Opções, Futuros e Outras Derivadas, 7ª Edição Internacional, Copyright John C. Hull Lucro STST K 13 A Straddle Combinação Figura 10.10, página 230 Opções, Futuros e Outros Derivados, 7ª Edição Internacional, Copyright John C. Hull Lucro STST K 14 Franja Figura 10.11, página 231 Opções, Futuros e Outros Derivados, 7ª Edição Internacional, Copyright John C. Hull Profit KSTST KSTST StripStrap 15 A Strangle Combinação Figura 10.12, página 232 Opções, Futuros e Outras Derivadas, 7ª Edição Internacional, Copyright John C. Hull K1K1 K2K2 Lucro STSTChapter 11 Estratégias de Negociação Envolvendo Opções 1) Qual das seguintes opções cria um spread de touro A) Compre uma chamada de preço de baixa greve e vender uma chamada de preço de alta greve B) Compre uma chamada de preço de alta greve e vender uma chamada de preço de greve baixa C) Compre uma chamada de preço de baixa greve e vender um preço de greve alta colocar D) Preço de exercício colocar e vender um preço de exercício alta chamada 2) Qual dos seguintes cria um urso spread A) Comprar um baixo strike price call e vender um alto strike price call B) Comprar um alto strike price call e vender um baixo strike price call C) Comprar um baixo strike price call e vender um high strike price put D) Comprar um baixo strike price colocar e vender um alto strike price call 3) Qual dos seguintes cria um touro spread A) Comprar um baixo strike price colocar e vender Um preço de exercício elevado colocar B) Comprar um preço de alta greve colocar e vender um baixo preço de exercício colocar C) Comprar um preço de alta greve chamada e vender um preço de greve baixo colocar D) Comprar um preço de alta greve colocar e vender um baixo strike price call 4) Qual dos seguintes cria uma propagação de urso A) Compre um baixo preço de exercício colocar e vender um preço de exercício alta colocar B) Comprar um preço de alta greve colocar e vender um baixo preço de exercício colocar C) Comprar um preço de alta greve chamada e vender Um baixo preço de exercício colocar D) Comprar um preço de alta greve colocar e vender um baixo strike price call 5) Qual é o número de série de opção diferente usado na criação de uma borboleta spread 6) Um preço das ações é atualmente 23. Um inverso (i. E. Short) borboleta spread é criado a partir de opções com preços de exercício de 20, 25 e 30. Qual das seguintes é verdadeira A) O ganho quando o preço da ação é maior que 30 é menor do que o ganho quando o preço da ação é Menos de 20 B) O ganho quando o preço da ação é maior que 30 é maior do que o ganho quando o preço da ação é inferior a 20 C) O ganho quando o preço da ação é maior que 30 é o mesmo que o ganho quando o preço da ação É inferior a 20 D) É incorrecto supor que há sempre um ganho quando o preço de ação é maior do que 30 ou menos de 20 7) Qual dos seguintes está correto A) Um spread de calendário pode ser criado comprando uma chamada e Vendendo um put quando os preços de exercício são os mesmos e os prazos de vencimento são diferentes B) Um spread de calendário pode ser criado comprando um put e vendendo um call quando os preços de exercício são os mesmos e os tempos de maturidade são diferentes C) A Calendário pode ser criado através da compra de uma chamada e vender uma chamada quando os preços de exercício são diferentes e os prazos de maturidade são diferentes D) Um spread calendário pode ser criado através da compra de uma chamada e vender uma chamada quando os preços de exercício são os mesmos e Os prazos de vencimento são diferentes 8) O que é uma descrição da estratégia de negociação onde um investidor vende uma opção de compra de 3 meses e compra uma opção de compra de um ano, em que ambas as opções têm um preço de exercício de 100 eo preço de ações subjacente é 75 A) Calendário Neutro Espalhar B) Calendário Bullish Espalhar C) Calendário Bearish Espalhar D) Nenhuma das anteriores 9) Qual das seguintes é correta A) Uma propagação diagonal pode ser criada através da compra de uma chamada e vender um put quando os preços de exercício São iguais e os prazos de vencimento são diferentes. B) Uma propagação diagonal pode ser criada comprando uma oferta de compra e venda quando os preços de exercício são os mesmos e os prazos de vencimento são diferentes. C) Uma propagação diagonal pode ser criada comprando Uma chamada e venda de uma chamada quando os preços de exercício são diferentes e os tempos de vencimento são diferentes D) Uma propagação diagonal pode ser criada através da compra de uma chamada e vender uma chamada quando os preços de exercício são os mesmos e os prazos de maturidade são diferentes 10 ) Qual dos seguintes é o caso de um spread de caixa A) É um pacote consistindo em um spread de touro e um bear spread B) Envolve duas opções de compra e duas opções de venda C) Tem um valor conhecido na maturidade D) O acima 11) Como pode um straddle ser criado A) Comprar uma chamada e uma colocar com o mesmo preço de greve e mesma data de validade B) Comprar uma chamada e uma colocar com diferentes preços de greve e mesma data de expiração C) Comprar uma chamada e dois Coloca com o mesmo preço de exercício e data de vencimento D) Comprar duas chamadas e uma colocar com o mesmo preço de greve e data de expiração 12) Como pode ser uma estratégia de venda de strip ser criado A) Comprar um call e um colocar com o mesmo preço de greve e mesmo Data de expiração B) Comprar uma chamada e uma colocar com diferentes preços de exercício e mesma data de expiração C) Comprar uma chamada e duas coloca com o mesmo preço de exercício e data de validade D) Comprar duas chamadas e uma colocar com o mesmo preço de greve e data de validade 13) Como pode ser criada uma estratégia de negociação de correias A) Compre uma chamada e uma posta com o mesmo preço de exercício e mesma data de vencimento B) Compre uma chamada e uma posta com preços de exercício diferentes e mesma data de expiração C) Compre uma chamada e duas Coloca com o mesmo preço de exercício e data de validade D) Comprar duas chamadas e uma colocar com o mesmo preço de greve e data de validade 14) Como pode uma estratégia de estrangulamento comercial ser criado A) Comprar uma chamada e um colocar com o mesmo preço de exercício e mesmo Data de expiração B) Comprar uma chamada e uma colocar com diferentes preços de exercício e mesma data de expiração C) Comprar uma chamada e duas coloca com o mesmo preço de exercício e data de validade D) Comprar duas chamadas e uma colocar com o mesmo preço de greve e data de validade 15) Qual das seguintes opções descreve uma opção de proteção A) Uma opção de venda longa em uma ação mais uma posição longa na ação B) Uma opção de venda longa em uma ação mais uma posição curta no estoque C) Uma opção de venda curta em um estoque Stock mais uma opção de compra de curto prazo sobre o estoque D) Uma opção de venda curta sobre uma ação mais uma posição longa no estoque 16) Qual das seguintes opções descreve uma chamada coberta A) Uma opção de compra longa em uma ação mais uma posição comprada no estoque Stock B) Opção de compra de longo prazo sobre uma ação mais uma opção de venda curta sobre o estoque C) Opção de compra de curto prazo sobre uma ação mais uma posição vendida no estoque D) Opção de compra em uma ação mais uma posição comprada no estoque 17) Quando a taxa de juros é de 5 por ano com composição contínua, qual das seguintes opções cria uma nota de 1000 principais protegidas A) Uma obrigação de cupom zero de um ano mais uma opção de compra de um ano no valor de cerca de 59 B) Um cupão de cupão zero mais uma opção de compra de um ano no valor de cerca de 49 C) Um título de cupão zero a um ano mais uma opção de compra de um ano no valor de cerca de 39 D) Um título de cupão zero a um ano mais uma chamada de um ano Opção vale cerca de 29 18) Um comerciante cria uma borboleta longa propagação de opções com os preços de greve 60, 65 e 70 pela negociação de um total de 400 opções. As opções valem 11, 14 e 18. Qual é o ganho líquido máximo (depois que o custo das opções é levado em conta) 19) Um trader cria um spread longo borboleta de opções com preços de exercício 60, 65 e 70 por Negociando um total de 400 opções. As opções valem 11, 14 e 18. Qual é a perda líquida máxima (após o custo das opções ser levado em conta) 20) As opções de compra de seis meses com preços de exercício de 35 e 40 custam 6 e 4, respectivamente. Qual é o ganho máximo quando um spread de touro é criado através da negociação de um total de 200 opções Tutorial Preview hellipO xxxx quando xxx preço das ações xx maior que xxx é xxx xxxx como xxx ganho quando xxx preço das ações xx menos xxxx xxx D) xx está incorreto xx Assumir que xxxxx é xxxxx x ganho xxxx o estoque xxxxx é maior xxxx 30 xx xxxx do que xxx Resposta: C xx Qual de xxx seguinte xx xxxxxxxx A) x calendário spread xxx ser criado xx comprar x xxxx e xxxxxxx xxxx xxxx a greve xxxxxx são Xxx xxxx e xxx vezes para xxxxxxxx são diferentes xx A xxxxxxxx xxxxxx pode xx criado xxxxxx um xxx xxx venda x xxxx quando xxx strike preços xxx o mesmo xxx xxxxx xx vencimento xxx diferentes x) x calendário xxx xxx xxx xxx xxx compra x chamada E xxxxxxx uma chamada xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx e xxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx pode ser xxx xxx quando xxx xxx x xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx X x x x x x x x x x x x xxx x x x x xxx x x x x xxx x x x x xxx x x xxxxx x x x x xxx x x x xxx x x xxxxx x xxx xxx xxx x x x xxx xxx x x x xxx x x x xxx x x xxx x x xxx x x x x xxx Xx xxxxxx xxx xxx x xxx x xxx x xxx x xxx x xxx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xx x x x x x xx x x x x xx x x xxx B) Uma xxxxxxxx spread pode xx criado xx xxxxxx a xxx x xxx xxx xxx xxx xxx e assinar xxxxxx - Outros Paypal / Taxa de Manuseio de Transações (3.9 de Tutorial preço 0,30) aplicável Carregar material protegido por direitos autorais é estritamente proibido. Consulte a nossa Política DMCA para obter mais informações. Este é um mercado on-line para tutoriais e ajuda de casa. Todo o conteúdo é fornecido por terceiros e HomeworkMinutes não é responsável pelo mesmo. Estratégias de Participação Envolvendo Opções PPT Apresentação Resumo: Envolvendo Opções Capítulo 10 Posições em uma Opção o Subjacente Compre ou venda call Compre ou venda put buy ou short vendem stock buy ( Emprestar em) ou vender (contrair em) risco. Estratégias de Negociação Envolvendo Opções - SLU PPT Apresentação Resumo: Estratégias de Negociação Envolvendo Opções Capítulo 10 Três Estratégias Alternativas Tome uma posição na opção e no subjacente Tome uma posição em 2 ou mais opções de. Estratégias de Negociação de Opções Dinâmicas - faculty. fuqua. duke. edu Resumo de Apresentação de PPT: Estratégias de Negociação de Opções Dinâmicas Princípio de DOTS Previsão de volatilidade com o modelo ARCH VIX: volatilidade implícita de SP100 30 dias Compare as previsões. 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