Quantitative Trading Strategy Forum

OpenQuant Introdução O OpenQuant é uma Plataforma de Desenvolvimento do Sistema de Negociação Automatizada (ATS) desenvolvida em torno da conhecida SmartQuant Financial Data Analysis and Trading Framework. O quadro tem sido desenvolvido desde 1997 e é atualmente usado por instituições financeiras líderes em todo o mundo. OpenQuant Características - OpenQuant é desenvolvido em cima da estrutura de negociação institucional líder - desenvolvimento real linguagens de desenvolvimento: C e VisualBasic - sem scripts. OpenQuant sempre executa o código compilado, proporcionando-lhe o mais alto desempenho possível - backtesting sistema de nível de carteira e negociação - múltiplas classes de ativos (ações, futuros, opções, ETF, FOREX) - multi-moeda contabilidade e simulações - verdadeiramente arquitetura orientada a eventos. Não há artificial para backtesting loop. Estratégias executadas no modo de simulação exatamente da mesma maneira como eles funcionam no modo de negociação ao vivo - sistemas de negociação múltiplas - backtesting intraday e negociação automatizada com dados de carrapatos - scanner de mercado - profundidade de mercado e suporte a lista de pedidos - tempo, carrapato, - biblioteca de análise técnica com mais de cem indicadores - indicadores definidos pelo usuário - matemática financeira e biblioteca de análise quantitativa (preço derivativo, volatilidade implícita, etc.) - biblioteca de álgebra linear (operações vetoriais e matriciais) - otimização de estratégias, Incluindo otimização estocástica - backtesting e simulações de alto desempenho, até 1.000.000 ticks por segundo e mais impulsionado pelo motor de dados QuantServer incorporado - ordens de mercado, stop, limit e stop limit. OCA (One Cancels All) grupos. Grupos OCA simulados internamente para corretores que não suportam OCA nativamente - gerenciamento direto de pedidos: Enviar, Cancelar, Substituir encomendas - autoexecução, roteamento de ordens, suporte FIX, mecanismo embutido QuickFIX. Switch de um clique da simulação para o modo de negociação ao vivo Feeds de dados suportados e corretores IB, PATS, TAL, ESignal, Comerciante Photon, Trading MB, TAQ, YAHOO, Google, CSI, Tick aberto, IQ Feed, QuoteTracker, Genesis Securities, Nordic Stock Exchange FIX, FIX, FIX Integral, DB (Deutsche Bank) FIX, Os fornecedores FIX genéricos suportam o AlfaDirect, o ItInvest, o FIX, QUIK, OSL FIX, QUIK FIX, Finam TRANSAQ, Plaza II Uma interface aberta para desenvolver dados personalizados e plugins de provedores de execução OpenQuant Demo Download Download versão de avaliação de 30 dias do OpenQuant. OpenQuant Comunidade e Suporte Você está convidado a discutir OpenQuant em SmartQuant Fóruns Públicos OpenQuant Flash Vídeo Tutoriais Video 1 - Este vídeo demonstra como executar uma estratégia de demonstração no modo de simulação e como visualizar e analisar saída startegy. Vídeo 2 - Este vídeo demonstra como criar um instrumento, importar dados históricos para este instrumento a partir de um arquivo de texto usando o Import Vizard e como exibir e analisar dados importados. Vídeo 3 - Este vídeo demonstra como configurar as propriedades do instrumento (estoque e futuros) para solicitar e monitorar o feed de dados em tempo real da Interactive Brokers. Vídeo 4 - Este vídeo demonstra como desenvolver um código de estratégia simples que monitora e imprime dados de comércio e barra de Interactive Brokers em tempo real. Vídeo 5 - Este vídeo demonstra como baixar definições de instrumentos, monitorar dados em tempo real e executar ordens com o Open E Cry. Vídeo 6 - Este vídeo demonstra como baixar definições de instrumentos e dados históricos do mercado com o OpenTick. Vídeo 7 - Este vídeo demonstra como se conectar ao TT XTrader API / TTSIM (dados de mercado e execução de ordens). Vídeo 8 - Este vídeo demonstra como se conectar ao TT FIX Adapter / TTSIM (dados de mercado e execução de ordens). Vídeo 9 - Este vídeo demonstra como monitorar dados em tempo real e executar ordens com o MB Trading. Video 10 - Este vídeo demonstra como capturar dados de tick e bar em tempo real do IB para a base de dados histórica do mercado do OpenQuant. Vídeo 11 - Este vídeo demonstra como usar as funcionalidades de scanner de mercado do OpenQuant. Vídeo 12 - Este vídeo demonstra como depurar estratégias do OpenQuant com o Microsoft Visual Studio. OpenQuant Screenshot OpenQuant Guia de Introdução OpenQuant Pool de Estratégia 25 Locais para encontrar estratégias de negociação Quantitativa negociação quantitativa envolve o uso de cálculos matemáticos, análise de dados e número crunching para procurar oportunidades comerciais rentáveis ​​nos mercados financeiros. Preço, volume e dados fundamentais podem ser usados ​​para formular estratégias de negociação quantitativas, dependendo do que você espera alcançar. No restante deste artigo, identificarei 25 lugares on-line, onde você pode encontrar algumas estratégias e idéias de negociação rentáveis: SSRN, a Rede de Pesquisas em Ciências Sociais contém uma grande quantidade de informações acadêmicas de alta qualidade e há uma abundância de revistas interessantes E os papéis lá relativos ao financiamento e comércio. Se você apenas ir para o site principal e começar a procurar palavras-chave, como etc, você é obrigado a encontrar alguns grandes documentos e muitas idéias interessantes. Pode ser uma boa idéia para classificar os resultados para que você está olhando para as adições mais recentes como alguns dos papéis mais velhos não são tão relevantes ou eficazes mais. Quantpedia é chamado a enciclopédia online de estratégias de negociação de quant e este é um dos meus lugares favoritos para encontrar idéias de sistema sólido. Há uma grande mistura de sistemas aqui, alguns complexos e alguns simples, e sobre um número de diferentes prazos e mercados. Enquanto SSRN contém cargas de diferentes trabalhos de investigação sobre vários temas, a Quantpedia supera organizando apenas as melhores estratégias em um só lugar. Ele divide várias idéias estratégia acadêmica e apresenta-los em um formato fácil de entender, que é crucial. I s não particularmente barato, mas vale a dinheiro em minha opinião. Quantocracy é um agregador curador de links de comércio de quant de toda a web e é um grande recurso para manter um olho em. Há sempre lotes de artigos que provocam o pensamento e perspicazes a ser encontrados no local, das idéias negociando simples do quant a argumentos muito mais complexos. Elite Trader é chamado a rede social número um para os comerciantes, mas é essencialmente um fórum contendo muitas discussões interessantes e tópicos relacionados comerciais. Há uma quantidade justa de discussão que pertence à negociação quantitativa, com seções sobre negociação automatizada, NinjaTrader, Collective2 etc. System Trader Sucesso foi indo para um bom tempo e contém inúmeras sistema de negociação ideias e estratégias de vários contribuintes e profissionais de comércio. O site está sempre aberto a novas submissões, o que significa que há sempre conteúdo novo e interessante vindo de uma ampla gama de fontes. O objetivo do STS é. Quantopian oferece uma plataforma que oferece aos usuários a oportunidade de trabalhar em algoritmos de negociação ao vivo. Ele reúne os melhores talentos do mundo de algoritmos e finanças e dá-lhes a chance de se tornar quants. As ferramentas oferecidas pela Quantopian facilitam a resolução de problemas de infra-estrutura e qualidade de dados, permitindo que os usuários se concentrem no desenvolvimento de suas idéias de investimento. O fórum Trade2Win tem um grande seguimento de comerciantes do Reino Unido e contém muitas negociações comerciais em todos os tipos de áreas. Se você navegar para a seção sobre sistemas de negociação que você provavelmente vai encontrar alguns segmentos interessantes em estratégias de negociação quant. Como o Trade2Win Forum, o Aussie Stock Forum também tem uma seção relacionada a estratégias de negociação e sistemas e há um monte de informações úteis sobre lá para usuários Amibroker também. Blue Owl Press é a página inicial de todos os livros do Dr. Howard Bandy. Dr. Bandy é um programador Amibroker experiente e tem um número de livros contendo todos os tipos de estratégias de negociação. Preço Action Lab é um pedaço de software para analisar a ação de preço construído pelo comerciante experiente Michael Harris. Harris PAL blog é uma mina de ouro para as idéias de negociação quantitativa e pesquisa e é uma leitura obrigatória para quem pensa negociação quant é fácil. Como Harris mostra tempo e tempo novamente, há muito mais para o comércio quantitativo do que a maioria das pessoas percebem. Better System Trader é um blog relativamente novo que apresenta entrevistas podcast quinzenal com alguns dos melhores comerciantes do sistema na indústria e muitos dos autores nesta página foram apresentados no site ao longo dos últimos meses. Fundada por Andrew Swanscott, esta é uma obrigação para qualquer pessoa interessada em idéias de negociação de quant. Ernie Chan é um comerciante quantitativo bem respeitado e autor de uma série de best-sellers livros de comércio quant incluindo. Ernie tem estado na indústria desde o final dos anos 90 e seu blog contém muitas informações interessantes sobre o mundo comercial quantitativo. Trading Markets foi fundada por Larry Connors (criador do indicador Connors RSI), Kevin Haggerty e alguns outros profissionais comerciais. O site Trading Markets tem uma enorme quantidade de conteúdo relacionado à negociação de ações, bem como outros ativos e é sempre vale a pena arrasto através de novas idéias de negociação. O site também contém uma série de sistemas de negociação pagos e cursos úteis para a aprendizagem Amibroker. Cesar Alvarez é engenheiro de software, comerciante Quant e programador Amibroker que passou nove anos trabalhando para Trading Markets e Connors Research (acima). Seu blog é atualizado regularmente com novas idéias de sistema de negociação e pesquisa e é sempre vale a pena manter um olho. ASX Market Watch é um excelente recurso para idéias de sistema de negociação e tutoriais Amibroker executado por Dave McLachlan. O site é focado principalmente para o mercado de ações australiano (ASX), mas também contém muitos vídeos úteis e material gratuito. Quantitative Research and Trading de Jonathan Kinlay é um grande recurso para os modelos mais recentes, teorias e estratégias de investimento usando pesquisa e negociação quantitativa. O site contém inúmeras estratégias de negociação desenvolvidas a partir de algoritmos baseados em notícias criados pela Quantitative Trading na Systematic Strategies, LLC. A pesquisa de investimento do Dr. Kinlay criou as estratégias de arbitragem de volatilidade atualmente sendo usadas pelo fundo de hedge Caissa Capital. Alpha Architect visa capacitar os investidores através da educação. As quatro crenças fundamentais do Alpha Architect reforçam sua missão de reduzir a diferença de retorno comportamental entre os investidores. Ele fornece uma série de estratégias sobre ativo ativo, alocação de ativos e alternativas. O site é um excelente recurso para investidores independentes, sensíveis a impostos e de longo prazo que buscam obter um bom valor para seu dinheiro. Turing Finanças desenvolvido a partir de StuartReid. co. za, um blog pessoal mostrando as idéias pessoais do autor sobre a aplicação da moderna ciência da computação nos mercados financeiros. Turing Finanças se concentra no conteúdo, em vez de o autor e pretende solicitar contribuições de pesquisadores compartilhar a paixão de Stuart Reid. Promove o conceito de que a ciência da computação e a aprendizagem de máquinas podem transformar toda a paisagem do mercado financeiro. Dual Momentum Investing fornece uma visão sobre o método de investimento impulso utilizado por Gary Antonacci. O método visa aumentar os níveis de lucro ao mesmo tempo em que reduz o risco. Oferece aos investidores uma forma de obter retornos a longo prazo dos seus investimentos, reduzindo as perdas de mercado e baseia-se nos 35 anos de experiência de Gary Antonacci. Dual Momentum pretende utilizar variações significativas na força relativa e tendências no mercado. O Quants Portal é um projeto de hedge fund de código aberto que oferece estratégias quantitativas baseadas no investimento momentâneo. Com um interesse crescente em Quantocracy, o site oferece inúmeros recursos discutindo investimento momentum, back testing e outras estratégias de finanças quantitativas. A equipe por trás do Quants Portal é composta de estudantes de gestão financeira, gestão de investimentos e estudantes de estatística matemática que pesquisam e revisam os métodos de investimento de momentum. Eu ouvi pela primeira vez de bordas quantificáveis ​​de Rob Hanna através de um podcast Melhor System Trader e é um ótimo site para a pesquisa quantificável e vendo os resultados de idéias comerciais interessantes. Rob utiliza conceitos de análise técnica, a fim de quantificar bordas rentáveis ​​no mercado. Essas idéias comerciais geralmente incorporam indicadores, amplitude, volume, sentimento, volatilidade, sazonalidade e ação de preço. Seu trabalho em bordas durante a noite também é muito interessante. A KJ Trading Systems oferece métodos para melhorar o desempenho comercial entre os investidores. Ele oferece as técnicas usadas por Kevin Davey em seus 25 anos de experiência em negociação. Além dos artigos de negociação gratuita, KJ Trading Systems também oferece inúmeros vídeos, webinars livre ea estratégia de negociação de futuros utilizados por Kevin Davey em seus próprios investimentos. QuantStart é um recurso de negociação algorítmica fornecendo potenciais investidores uma excelente maneira de começar uma carreira em finanças quantitativas e negociação algorítmica. Ele também oferece inúmeros artigos e vídeos intuitivos. O QuantStart também explica como as ferramentas Python podem ser usadas na criação de estratégias comerciais lucrativas. O Chartist vem de comerciante experiente e seguidor de tendências Nick Radge, que é autor de uma série de livros e artigos populares. Nick Radge é baseado na Austrália e é outro programador competente Amibroker. O site oferece uma série de modelos de investimento de subscrição que permitem que os comerciantes para copiar negócios Nick s, bem como fornecer uma série de artigos informativos e vídeos. Automated Trading System da Jez Liberty é principalmente focado para a estratégia de acompanhamento de tendências eo blog contém uma série de artigos interessantes que são úteis para qualquer tendência seguinte sistema comerciante. O site também contém retornos mensais de uma série de feiticeiros de tendência que sempre faz leitura interessante. Então, obrigado por ler Você também pode gostar: JB Marwood Vendas e Negociação Forum MD acidentalmente perfurado no rosto É meu aniversário hoje, e aprendi que o meu GF pago por uma semana de férias para os dois de ir para Cleveland . Minha excitação natural me fez girar fora de minha cadeira, levantar, e balançar o meu punho para o. Quais são suas piadas pet Linkedin Algumas pessoas escolhem para documentar toda a sua vida no Linkedin, enquanto outros preferem mantê-lo simples, mostrando o mínimo necessário. Pessoalmente, eu gosto de manter o meu em algum lugar no meio. Eu me encolho sempre. Olá pessoal, Leitor de longa data deste fórum, WSO tem sido muito útil, então primeiro quero agradecer a todos aqueles cartazes que contribuíram conselhos valiosos em toda a diretoria em termos de progredir através do. 2017 FT IB Analista Recrutamento Megathread Quando o FT IB Analista de recrutamento normalmente começam Eu sou um graduado recente (maio de 2017), e estou querendo saber quando os bancos vão começar a tomar currículos / entrevistas on-line, ou através de outros métodos. Obrigado rapazes MO para FO Trading. Isso é muito agressivo Oi pessoal, eu queria ter alguma entrada aqui, estou atualmente em meus 20 anos trabalhando no escritório do meio de um gerente de ativos muito grande (100bn) lado da compra em seu escritório regional de Nova York. Eu sou uma de duas pessoas. Você quer como Trump Trump está no seu caminho para começar a campanha formal para o presidente contra a adversária Hillary Clinton, no RNC na segunda-feira. O objetivo da Convenção: fazer as pessoas saberem que Trump é a pessoa capaz. Q A Com Jared Dillian Todo o mal deste mundo O novo livro de Jared Dillian, All The Evil of This World, chegou às prateleiras / kindles em 21 de junho e já está vendo ótimos comentários na Amazon (4.6 estrelas). Ele foi o suficiente para tomar o tempo para responder a alguns. Turquia e além Os que me conhecem sabem que na política, vida ou qualquer coisa em geral eu chamo uma pá uma pá. Não tenho medo de nada. Qualquer notícia lá é lá fora sobre o que aconteceu na Turquia é quase definitivamente. Você nunca parar e pensar se as horas valem a pena Eu amo finanças, eu realmente gosto de trabalhar nele. Os números, os modelos (excel), tudo isso. No entanto, as horas são um pouco para mim. Embora eu provavelmente não tenho as piores horas lá fora. Ajuda Em minha carta de apresentação para BAML, eu me referi a ele como Bank of America em vez de Bank of America Merrill Lynch. Isso vai arruinar minhas chances ESSEC vs Bocconi Olá, vou aplicar para um grau duplo e ter uma escolha entre ESSEC MIM e Bocconi MSc Contabilidade, Gestão Financeira e Controle. Qual é a melhor escolha para uma carreira bancária P. S. Qualquer pessoa com sede em Hong Kong Hey, então eu recentemente juntei a equipe de equidade de longo / curto em um 1b Pan Ásia fundo de hedge com base em HK. Eu não sei muitas pessoas aqui, então eu estava curioso se eles eram outros WSO-ers em Hong Kong para que pudéssemos. WSO Happy Hour - Paris: Sex, 22 de Julho, 20:00 h Paname Brewing Company WSO Happy Hour está voltando a Paris. Venha se juntar a nós para uma grande cerveja, comida e conversa na Paname Brewing Company em Paris Data / Hora: sexta-feira, 22 de julho 20:00 Localização: Paname Brewing. A tecnologia para interromper a prática de banco de investimento Até agora, grande parte do hype sobre o poder potencial de interrupção pela tecnologia para a área de finanças tem sido centrada em torno de pagamento, crédito / empréstimo e robo-investimento. Quase não houve qualquer real. Para quem trabalha na equipe de patrocinadores financeiros no IB, você poderia compartilhar o grupamento bruto de receita entre capital próprio, dívida e M A que seria atribuível à equipe Existe material. Jul 19 2016 - 8:30 am Jul 20 2016 - 8:00 am para Jul 22 2016 - 5:00 pm Jul 22 2016 - 20:00 Jul 26 2016 - 8:00 am para Jul 27 2016 - 8:00 am Jul 26 2016 - 4: 00pm às 5:00 pm Estas 6 lições LIVRES da modelagem financeira podem ajudar-lhe aterrar seu trabalho 100k do sonho Nossa diversão Excel que treina e desafia a competição Modelagem de DCF, toneladas de moldes livres Tutoriais de vídeo Lição de avaliação em negociar Comps Fluxo de caixa Modelando e mais Eu normalmente venderia este Por pelo menos 200, mas estamos oferecendo-o gratuitamente como um doce suborno para se juntar à nossa comunidade de 350.000 membros. Veja-o no interior Lazy Junte-se a nós e obtenha as 6 aulas gratuitas com um clique abaixo