Forex Moving Average Crossover System

Aprenda Forex: regras de negociação de tendências com cruzamentos de média móvel Sumário do artigo: Muitos sistemas de negociação construir fora de um bom crossover média móvel para manchar entradas e saídas. Uma vez que você compreende o conceito e como aplicar cruzamentos Mudar a média para sua negociação, você verá como esta técnica simples pode trabalhar para todos os tipos de comerciante (longo, intermediário, amp curto prazo). Quando um comerciante começa a estudar a Análise Técnica da ação de preço que muitas vezes será introduzido em primeiro lugar para as médias móveis. Se a Análise Técnica for a tentativa de prever as tendências de preços futuras, então as Médias Móveis são um começo digno. Depois de entender as médias móveis, você pode aplicar duas médias móveis e encontrar uma entrada e saída com base em um crossover. Letrsquos começar com duas definições simples e construir a partir daí: Moving Averages (MA): O preço médio sobre um determinado número de períodos (por exemplo, 50, 100, 200). Se o mercado estiver em uma tendência de alta significativa, o preço médio durante um período determinado deve subir eo preço não deve enfraquecer abaixo da média. Crossover Médio em Movimento: O ponto em um gráfico quando há um cruzamento da média de curto prazo ou de movimento rápido acima ou abaixo da média móvel de longo prazo ou mais lenta. Aprenda Forex: Movendo Médio Crossover Exemplo Gráfico Criado por Tyler Yell, CMT Muitos comerciantes foram para a lua e voltar a trabalhar para encontrar a estratégia que funciona melhor para eles. No entanto, a maioria das estratégias tradersrsquo se originam e terminam com um crossover de média móvel para entradas e saídas de tempo. Na verdade, este sistema simples criou nomes testados no tempo para cruzes como o lsquoGolden Crossrsquo e lsquoDeath Crossrsquo porque o mercado tende a honrar quando um crossover ocorre. Aprenda Forex: Cruz de Ouro é um sinal de baixa quando a 50 MA cruza acima da Carta de 200 MA Criada por Tyler Yell, CMT A primeira coisa a apreciar quando se compreende um crossover de média móvel é a simplicidade. Os mercados tendem a oscilar e negociar dentro de uma faixa bem definida ou tendência. Os comerciantes logo descobrem que as tendências a seguir podem oferecer a maior recompensa pela menor quantidade de trabalho e os cruzamentos de média móvel se beneficiam dessa realização. Também de importância é que muitas moedas e instrumentos negociáveis ​​não tendem. No entanto, quando você encontrar um par de moedas que tem um histórico de tendências e você vê um crossover de média móvel, então você pode olhar para entrar em um comércio com um risco bem definido, definindo seu stop acima ou abaixo do crossover. Benefícios da utilização de uma estratégia de Crossover Médio Móvel A estratégia de troca de média móvel crossover reúne uma média móvel de curto prazo com uma média móvel de longo prazo. Exemplos comuns são um 10 MA e um 30 MA para entradas de curto prazo ou um 50 MA e um 200 MA para entradas de longo prazo. Quando você entrar e sair com base em crossovers você está permitindo-se a tomar sinais objetivos que são reflexo da força do mercado. Riscos de usar uma Estratégia de Crossover de Média Móvel Embora isto seja visto como a estratégia de negociação mais simples, o Crossover de Média Móvel para as tendências seguintes não é sem costas de draw. As médias móveis dão igual ponderação a todos os preços dentro do período selecionado ao aplicar o indicador assim que há uma natureza retardada à capacidade dos indicadores de responder às mudanças no preço. Quando há um tempo de resposta mais lento, isso pode significar que o seu sacrificar menos recompensa e abrir-se a um maior risco. Como você pode imaginar, existem mais de um tipo de médias móveis. Algumas médias móveis, como a média móvel exponencial colocar mais ênfase sobre o preço mais recente para ajudá-lo a reagir mais rapidamente a possíveis mudanças de tendência. Seja qual for o tipo de média móvel que você use, as regras para entradas e saídas permanecem as mesmas. Usos Avançados de um Crossover Médio Móvel Ao olhar para sistemas de negociação avançada, muitos comerciantes vêm sobre o inicialmente confuso, mas totalmente inclusivo Ichimoku Trading System. No coração do Sistema de Negociação Ichimoku é um crossover Moving Average da média móvel período 9 e 26. O sistema só olha para tomar cruzamentos de sinal de compra se preço acima da média do preço alto e baixo nos últimos 52 períodos ou vender cruzes sinal se preço está abaixo da média do preço alto e baixo nos últimos 52 períodos. Aprenda o ndash de Forex Ichimoku focaliza em crossovers de deslocamento médio em relação à nuvem. Gráfico Criado por Tyler Yell, CMT Moving Média Cruzes trazer o comerciante o benefício do tempo confirmou entradas de tendência e saídas, evitando whipsaws nos preços que podem prejudicar outros comerciantes que são demasiado rápidos para agir em um movimento prematuro. Porque pode haver muita emoção por trás de negociação e arriscar dinheiro, há um benefício natural para uma estratégia objetiva e simples. Se yoursquore um novo comerciante, este é um ótimo lugar para começar a garantir que você donrsquot perder os grandes movimentos. --- Escrito por Tyler Yell, instrutor de troca interessado em nossos analistas Melhores vistas em mercados principais Verifique para fora nossos guias de troca livres aqui DailyFX fornece a notícia do forex e a análise técnica nas tendências que influenciam os mercados de moeda globais. Aprenda forex trading com uma conta de prática livre e gráficos de negociação de FXCM. Forex estratégia de negociação 1 (Fast moving average crossover) Enviado por Edward Revy em 28 de fevereiro de 2007 - 13:07. Sistemas de negociação baseados em médias móveis rápidas são bastante fáceis de seguir. Vamos dar uma olhada neste sistema simples. Pares de moedas: QUALQUER Cronograma: Gráfico de 1 hora ou 15 minutos. Indicadores: 10 EMA, 25 EMA, 50 EMA. Regras de entrada: Quando 10 EMA passa por 25 EMA e continua através de 50 EMA, BUY / SELL na direção de 10 EMA, uma vez que claramente faz com 50 EMA. (Basta esperar para a barra de preços atual para fechar no site oposto de EMA 50. Esta espera ajuda a evitar sinais falsos). Regras de saída: opção1: sair quando 10 EMA atravessar 25 EMA novamente. Opção 2: sair quando 10 EMA retorna e toca 50 EMA (novamente é sugerido esperar até que a barra de preço atual depois de chamado toque foi fechado no lado oposto de 50 EMA). Vantagens: é fácil de usar, e dá resultados muito bons quando o mercado está tendendo, durante break-outs de preço grande e grandes movimentos de preços. Desvantagens: Indicador de média móvel rápido é um indicador de acompanhamento ou também é chamado de indicador de atraso, o que significa que não prever as direções futuras do mercado, mas sim reflete a situação atual no mercado. Esta característica torna vulnerável: em primeiro lugar, porque pode mudar os seus sinais a qualquer momento, em segundo lugar, porque precisa de assisti-lo todo o tempo e, finalmente, quando o mercado negocia lateralmente (sem tendência) com muito pouca flutuação no preço pode dar muitos sinais falsos, Por isso não é sugerido para usá-lo durante esses períodos. Movendo médias em Forex Trading 10.1. Quais são as médias móveis As médias móveis esclarecem a direção da tendência subjacente suavizando as flutuações de preços. Isto é feito tomando a média dos preços de fechamento vistos durante um período fixo de recente ação de preço. Por exemplo, uma média móvel simples de 50 dias somará os preços de fechamento dos últimos 50 dias e dividirá esse total por 50. As médias são chamadas de movimento porque calculam uma nova média com cada barra de preços. Para a média móvel simples de 50 dias a cada dia, o novo fechamento será adicionado ao total e os próximos cinquenta dias de atraso serão subtraídos. Populares médias móveis utilizadas na negociação forex são de 5 dias (uma semana de dados de preços), 20 dias (cerca de um mês de dados de preços), 50 dias, 100 dias e 200 dias de médias móveis. Quanto mais curto o período de tempo da média móvel, mais rápido ele reage às mudanças na direção da tendência. Quanto mais longa a média móvel, maior será o efeito de suavização da itrsquos, resultando em menos whipsaws (sinais falsos). Da mesma forma que as tendências, a inclinação de uma média móvel exibe a força da tendência atual. As médias móveis são consultadas às vezes como linhas de tendência automatizadas. Clique para ampliar. Para além da média móvel simples descrita acima pode haver outros tipos de médias móveis. A próxima média móvel mais popular usada na troca de moeda é chamada de média móvel exponencial. Difere principalmente da média móvel simples, dando mais peso à ação de preço mais recente - o que a torna mais responsiva às mudanças na direção do preço. O exemplo a seguir compara uma média simples e uma média móvel exponencial. Clique para ampliar. Nota: É uma boa prática utilizar 3 médias móveis para cada par de moedas - uma para o curto prazo (por exemplo, 5 dias), uma para o médio prazo (por exemplo, 50 dias) e uma para o longo prazo Dias) evolução dos preços das moedas. Use sua lista de verificação diária para se lembrar de monitorar essas médias. Nota: A maioria dos principais forex newswires e bancos de investimento incluem análise de média móvel em seus relatórios de análise técnica. 10.2. Usando médias móveis em Forex Trading As médias móveis dão sinais negociando interagindo com os preços ou uns com os outros. Se você usar uma média móvel, um sinal de compra é gerado quando os preços da moeda fecham acima da média de um sinal de venda é dado quando os preços da moeda fechar abaixo dela. Uma média móvel a mais longo prazo (por exemplo, média móvel de 100 dias) irá frequentemente fornecer um forte apoio (em tendências ascendentes) ou resistência (em tendências descendentes), dando sinais de continuação de tendência quando os preços rebotarem longe dela. Diferentes períodos de tempo (por exemplo, uma média móvel de 5 dias e 21 dias), um sinal de compra ocorre quando uma média móvel de curto prazo ultrapassa uma média móvel de longo prazo. Este sinal de crossover é também conhecido como uma cruz de ouro. Um sinal de venda é produzido quando uma média de movimento rápido cai abaixo de uma média móvel mais lenta. Este sinal crossover é chamado de cruz morta. Os pontos de crossovers antigos entre as médias costumam atuar como áreas de suporte ou resistência no futuro. Você também pode usar o MACD para antecipar crossovers entre duas médias móveis exponenciais. Clique para ampliar. Clique para ampliar. Exemplos de combinações de médias móveis observadas para os mortos e cruzes douradas são: 5 e 21 dias, 5 e 55 dias, 21 e 55 dias, 5 e 100 dias, 5 e 200 dias. Uma cruz morta ou dourada pode também envolver 3 médias móveis (por exemplo, 5, 22 e 55 dias). Nota . Por causa de eles são tão simples e objetivo na definição de tendências médias móveis são muito freqüentemente utilizados em sistemas mecânicos de negociação forex. Uma das grandes vantagens de usar médias móveis, e uma das razões pelas quais eles são tão populares como os sistemas de tendências, é que eles incorporam algumas das mais antigas máximas de negociação bem-sucedida. Eles comércio na direção da tendência. Eles deixam os lucros correr e cortar as perdas curtas. O sistema de média móvel obriga o usuário a obedecer a essas regras, fornecendo sinais específicos de compra e venda baseados nesses princípios. "John J. Murphy, em seu livro, Análise Técnica dos Mercados Financeiros. Um Guia Completo para Métodos de Negociação e Aplicações quot. 10.3. Dominando as médias móveis As médias móveis são um dos indicadores técnicos os mais amplamente utilizados entre a comunidade profissional do forex. Isso torna importante para os comerciantes de moeda para incluir médias móveis em sua análise (pelo menos os principais) e para vê-los ativamente. A maioria dos livros sobre análise técnica fornecer orientações abrangentes sobre como aplicar este método de análise técnica. MetaTrader Expert Advisor Sistemas simples estão as melhores chances de sucesso, não se tornando excessivamente curva-fit. No entanto, adicionar um filtro simples a um sistema robusto pode ser uma ótima maneira de melhorar sua lucratividade, desde que você também analise como pode alterar quaisquer riscos ou preconceitos incorporados no sistema. O sistema Crossover de média móvel com filtro RSI é um excelente exemplo disto. Sobre o sistema Este sistema usa o SMA de 30 unidades para a média rápida eo SMA de 100 unidades para a média lenta. Porque a sua média de movimento rápido é um pouco mais lento do que o SPY 10/100 Long Only Moving Average Crossover System. Deveria gerar menos sinais comerciais totais. Será interessante ver se isso leva a uma maior taxa de vitória. O sistema também usa o indicador RSI como um filtro. Isso é projetado para manter o sistema fora dos comércios em mercados que não estão tendendo, o que também deve levar a uma maior taxa de vitória. O sistema entra numa posição longa quando o SMA de 30 unidades cruza acima do SMA de 100 unidades se o RSI está acima de 50. Ele entra numa posição curta quando o SMA de 30 unidades cruza abaixo do SMA de 100 unidades se o RSI for inferior a 50. O sistema sai Uma posição longa se o SMA de 30 unidades retroceder abaixo do SMA de 100 unidades ou se o RSI cai abaixo de 30. Sai de uma posição curta se o SMA de 30 unidades retroceder acima do SMA de 100 unidades ou se o RSI sobe acima de 70. Ele também implementa uma parada de arrasto que se baseia na volatilidade do mercado e estabelece uma parada inicial na mais recente baixa para uma posição longa ou a mais recente alta para uma posição curta. SMA RSI gt 50 30 unidade SMA cruza abaixo de 100 unidades SMA RSI lt 50 30 unidade SMA cruza abaixo de 100 unidades SMA, ou RSI cai abaixo 30 ou Trailing Stop é atingido, ou Stop inicial é atingido Exit Short Quando: 30 unidades SMA cruzam acima da unidade 100 SMA, ou RSI sobe acima de 70, ou Trailing Stop é atingido, ou Stop inicial é atingido Backtesting Resultados O backtesting resultados I Encontrado para este sistema foram do Euro versus dólar EU mercado de 2004 a 2011 usando um período de tempo diário. Durante esses sete anos, o sistema só fez 14 comércios, então definitivamente filtrou uma grande parte da ação. A questão é se filtrou ou não os bons negócios ou os maus. Desses 14 comércios, oito foram vencedores e seis foram perdedores. Isso dá ao sistema uma taxa de 57 vitórias, que sabemos que podem ser negociadas com muito sucesso, desde que a taxa de lucro também é forte. Backtesting relatórios para sistemas de Forex usar um stat chamado lucro fator. Este número é calculado dividindo o lucro bruto pela perda bruta. Isso nos dá o lucro médio que podemos esperar por unidade de risco. Os resultados deste relatório de backtesting deram a este sistema um fator de lucro de 3,61. Isso significa que, a longo prazo, esse sistema proporcionará retornos positivos. Para um ponto de comparação, o Triple Crossover Médio Movendo Médio só teve um fator de lucro de 1,10, assim que o Moving Average Crossover System com RSI é provável que seja três vezes mais rentável. Isso significa que usar um número maior para a média rápida de movimento e adicionar o filtro RSI deve estar filtrando alguns dos comércios menos produtivos. Esses números são ainda suportados pelo fato de que o lucro médio foi pouco mais de duas vezes maior do que a perda média. No entanto, apesar destas razões positivas, o sistema sofreu uma redução máxima de quase 40. Tamanho da amostra O fato de que este sistema dá tão poucos sinais é tanto a sua maior força e sua maior fraqueza. Colocar menos negócios e mantê-los por períodos mais longos impedirá que os custos de transação se tornem um fator. No entanto, a análise de 14 transações que ocorreram ao longo de sete anos poderia levar os resultados a serem distorcidos devido ao pequeno tamanho da amostra. Estou curioso como este sistema teria realizado se fosse negociado em uma dúzia de diferentes pares de moedas durante o mesmo período de tempo. Além disso, como teria se realizado se o backtest regressou 50 anos ou testou o sistema em índices de ações ou commodities. Existem estatísticas claramente positivas para justificar uma maior exploração deste sistema, mas seria tolice negociar dinheiro real com base nos resultados de 14 negócios. Exemplo de Negociação Um exemplo deste sistema em funcionamento pode ser visto no gráfico atual do FXI. Por volta de 18 de março deste ano, a SMA de 30 dias cruzou abaixo da SMA de 100 dias. Naquela época, o RSI também estava abaixo de 50. Isso teria desencadeado uma posição curta em algum lugar logo abaixo de 36. A parada inicial provavelmente teria sido colocada acima da recente alta em 38. Em meados de abril, o preço caiu para 34 e Nós teríamos estado sentando-se em um lucro agradável. O preço, em seguida, recuperou quase acionar a nossa paragem inicial em 38 no início de maio antes de bater quase todo o caminho até 30 no final de junho. Desde então, voltou para a faixa 34. Em nenhum momento durante qualquer uma dessas ações, a SMA de 30 dias retornou acima do SMA de 100 dias, e o RSI permaneceu abaixo de 70. Portanto, nenhum deles teria desencadeado uma saída. Enquanto o preço veio perto de nossa parada inicial, não bastante chegar lá, de modo que teria mantido-nos no comércio bem. A única coisa que poderia ter causado uma saída teria sido a parada de arrasto, o que teria dependido de quanta volatilidade nós o definimos para permitir. Ainda é cedo para dizer se queremos ter sido interrompido ou não. Sobre o Indicador RSI O indicador RSI foi desenvolvido por J. Welles Wilder e foi apresentado em seu livro de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. É um indicador de momentum que oscila entre zero e 100, indicando a velocidade e mudança de preço. Muitos comerciantes de momentum usam RSI como um indicador de sobrecompra / sobrevenda. O RSI é calculado primeiro calculando RS, que é o ganho médio dos últimos n períodos divididos pela perda média dos últimos n períodos. O valor de n é geralmente de 14 dias. RS (Ganho Médio) / (Perda Média) Uma vez que RS é calculado, a seguinte equação é usada para tornar esse valor num indicador oscilante: RSI 100 8211 100 / (1 RS) Isto nos dará um valor entre zero e 100. Qualquer Valor acima de 70 é geralmente considerado sobre-comprado, e qualquer valor abaixo de 30 é considerado sobrevendido. No entanto, uma vez que este sistema é um sistema de tendência seguinte, overbought e oversold não têm as suas conotações negativas habituais. Moving Média Cross Trading Estratégia Mover média Cruz Forex estratégia de negociação mdash é um sistema simples que se baseia na cruz dos dois indicadores padrão mdash A EMA rápida (média móvel exponencial) ea EMA lenta. Você também pode usar o nosso consultor especializado em Ajustes Média Fixa para negociar esta estratégia automaticamente na plataforma MetaTrader. Características Estratégia muito fácil de seguir. Indicadores simples utilizados. It39s fácil de definir stop-loss. As médias moventes são mdash laggy podem retardar até 10 barras. Ineficaz durante os mercados planos. Configuração de Estratégia Qualquer par de moedas e prazos deve funcionar. Adicione uma média móvel exponencial ao gráfico, defina seu período como 9, aplique a Fechar, defina a cor como vermelho (opcional) mdash, essa é sua média de movimento rápido (FMA). Adicione outra média móvel exponencial ao gráfico, defina seu período como 14, aplique a Fechar, defina a cor como azul (opcional) mdash, sua média de movimento lento (SMA). Condições de entrada Insira a posição Long quando FMA cruza o SMA por baixo. Insira a posição Short quando FMA cruza SMA de cima. Condições de Saída A perda de parada para posições Longas deve ser definida para a Baixa da última vela antes da cruz ocorrer. Para posições curtas mdash para o Alto da última vela antes da cruz. Take-profit deve depender da stop-loss e não deve ser menos que stop-loss. Eu recomendo definir TP para 1,5 SL ou 2 SL. Se outro cruzamento aparecer antes que o stop-loss ou take-profit sejam disparados, feche a posição. Exemplo Como visto no gráfico de exemplo, as condições de entrada são bastante claras e com a relação TP / SL adequada, esta estratégia pode ser bastante rentável. Aviso Use esta estratégia por sua conta e risco. EarnForex não pode ser responsável por quaisquer perdas associadas ao uso de qualquer estratégia apresentada no site. Não é recomendável usar esta estratégia na conta real sem testá-la na demonstração em primeiro lugar. Discussão: Você tem alguma sugestão ou pergunta sobre esta estratégia Você sempre pode discutir Moving Average Cross Strategy com os comerciantes de Forex companheiros no fórum Trading Systems and Strategies.