Turtle Trading Rules Excel

A lendária história da Turtle Trades. Muito intrigante não é Se você não sabe sobre as tartarugas ea história por trás delas, você pode ler aqui. A minha pergunta sempre foi, são os sistemas mecânicos que eles usaram ainda válido hoje São esses sistemas ainda rentáveis ​​Eles são aplicáveis ​​ao Forex As tartarugas negociaram vários mercados com 2 sistemas (System 1 e System 2). Esses sistemas não tinham nenhuma regra discricionária. Tudo, desde entradas até saídas, dimensionamento de posições para gerenciamento de dinheiro, tudo estava claramente estabelecido até o último detalhe. Este documento é o guia mais completo que eu vi sobre os métodos de negociação de tartaruga e eu usei todas essas informações para automatizar o sistema 2 no Metatrader. Eu automatizei o System 2 primeiro, pois é mais simples de programar. Meu plano é eventualmente fazer a mesma coisa com o Sistema 1. Vamos ver se o Sistema 2 ainda funciona e se for aplicável aos mercados de Forex, em especial o par EUR / USD. As Regras O sistema usa o cronograma diário e as regras são surpreendentemente simples. Estas são as regras para entrar em posições longas: Comprar quando o preço atual é maior que qualquer outro alto nos últimos 55 dias. Coloque uma perda de Stop 2 Média Verdadeiros intervalos longe da entrada (usando o ATR o sistema é flexível para a volatilidade atual. Quando a volatilidade é maior o Stop Loss será definido mais longe e vice-versa). O ATR utilizado é avaliado ao longo de 20 dias. Então ATR (20). Não ponha qualquer lucro alvo nas ordens. O objetivo é deixá-los correr o mais longe possível em seu favor. Dinamicamente calcular o tamanho da posição de modo que se Stop Loss for atingido você só perde 2 da conta. Portanto, se você tiver um Stop Loss mais distante, o tamanho das posições será menor e vice-versa. Uma vez dentro do comércio, se o preço se move em seu favor pela metade do ATR, em seguida, adicionar outro comércio longo. E você faz isso até que você tenha um máximo de 4 negociações abertas na mesma direção. Cada vez que um comércio é entrado, mova para cima o Stop Loss dos comércios existentes, ao mesmo preço do Stop Loss calculado para o novo comércio acabado de entrar. Saia de todos os comércios quando o preço atual é o preço mais baixo dos últimos 20 dias (Isso pode acontecer com um lucro ou uma perda). Ou sair quando Stop Loss é atingido. Para posições curtas as regras são as mesmas, mas o contrário. Você entra quando o preço é o mais baixo que já foi nos últimos 55 bares e sair quando o preço é o preço mais alto visto nas últimas 20 barras. Este sistema de comércio tem todos os ingredientes recomendados pelos comerciantes profissionais de Forex: ele corta as perdas curto, ele permite que os vencedores executar, ele adiciona a posições vencedoras. Observe na figura acima como todos os 4 negócios foram rentáveis. No entanto, observe quanto do lucro foi perdido. Com alguma otimização que vou explicar neste post, o sistema pode ser muito mais rentável e deixar menos porções dos lucros escapar. Sistema bastante simples, mas incrivelmente poderoso. Também mentalmente difícil de comércio. Comprar em um máximo de 55 dias é difícil, pois é o ponto onde a maioria dos comerciantes acha que o movimento é feito e começar a temer uma reversão. Mesmo para shorts quando você inicia uma posição curta no ponto baixo de 55 dias. Entradas são definitivamente difícil de digerir psicologicamente falando. As saídas são ainda mais difíceis. Esperar que o preço atinja o ponto mais baixo dos últimos 20 dias é doloroso enquanto você inevitavelmente vê uma parte de seus lucros evaporar. Mas esta é a melhor maneira de montar uma tendência, na medida do possível, sem lucro alvo arbitrário que cortar seus vencedores curto. Este mecanismo permite que a estratégia para montar tendências monstro de vez em quando que skyrocket lucros. Eu executei uma análise da expectativa matemática das entradas e verifiquei que os sinais de entrada curto e longo têm uma vantagem positiva significativa. Isso é bom como um primeiro passo para confiar no sistema. Então eu codifiquei o restante da estratégia e comecei a me divertir com os testes de volta. Aqui está o resultado do teste de volta para o par de divisas EURUSD de 1 de janeiro de 2000 a 14 de novembro de 2012 (Confie inteiramente dados dignos pagos de AlpariUK obtido através de solicitação direta para o corretor). O spread utilizado foi 2 pips que é pior do que a maioria dos corretores oferecem hoje. (Clique na imagem para ampliar) Uma nota aqui sobre o draw down. A redução relativa de 31,69 é calculada pela Metatrader, levando em consideração o maior pico de queda para vale na curva de patrimônio, considerando os lucros e perdas flutuantes (de negociações não fechadas) no cálculo. É por isso que o draw down é relatado como um número maior do que o que realmente é. Ao considerar apenas operações fechadas em vez de lucros e perdas não realizados temporários, o desconto máximo relativo é de 21,34 em quase 13 anos. Algumas estatísticas mais: Retorno anual médio: 13.19 Índice de úlcera: 12.06 Rácio de Sharpe (comparado com S P500): 0.89 Este desempenho bate facilmente os retornos dos comerciantes de Forex profissionais auditados relatados no índice dos comerciantes da moeda de Barclay. Um índice de alta úlcera de 12,06 revela o que já sabemos: o sistema é difícil de comércio. Mas quem disse negociação rentável foi fácil Além disso, o comerciante de tartaruga deve ser paciente como ele não vai ser negociação todos os dias. O sistema pode ficar inativo por semanas esperando o esperado Donchian Channel Breakouts em qualquer direção. Algumas otimizações adicionais As Tartarugas aplicaram esse método usando a combinação de 55 a 20 dias para todos os mercados que negociavam. O sistema não foi otimizado para instrumentos específicos. É mais de um universal, um ajuste toda a aproximação, que é grande porque explora uma ineficiência de mercado mais universal que pareça trabalhar através dos instrumentos múltiplos. É uma ocorrência mais fundamental e, portanto, você assumiria que é uma ineficiência de mercado que é mais difícil de desaparecer. Mas isso não significa que a seleção de parâmetros não pode ser melhorada para mercados específicos e isso é o que eu queria fazer para o par EURUSD. Primeiro eu executei um teste de otimização para certificar-se de que o espaço de parâmetros fornece bons resultados mesmo que os parâmetros foram alterados drasticamente. Uma otimização grosseira foi executada apenas para dois parâmetros (dias para sinal de entrada e dias para sinal de saída). A grande notícia é que o espaço de Parâmetros é muito sólido e lucrativo em geral (Tudo verde). Significa que o set de 55, 20 não é o único rentável. Qualquer combinação de dias para a entrada entre 40 e 80, juntamente com qualquer seleção de dias para sair entre 4 e 20 consistentemente produz resultados positivos. Que é grande porque significa que mesmo se você não está jogando com os parâmetros mais ótimos, você ainda tem uma alta chance de ver o crescimento da equidade sobre o longo prazo. Uma vez que eu estava confiante o espaço de Parâmetros era tão grande e bom, eu corri uma Análise de Rank para a seleção de parâmetros. A idéia é obter os parâmetros que produzem os valores de extração mais estáveis ​​e os retornos anuais mais estáveis. Parece que a entrada de 70 dias com uma saída de reversão de 8 dias é o conjunto de parâmetros mais estável, que oferece os valores de extração mais estáveis ​​após ano, juntamente com os retornos mais estáveis. Aqui está o teste de volta usando a combinação 70 8. (Clique na imagem para ampliá-la) Agora o levantamento máximo de acordo com MT4 (que como eu disse, considera flutuante lucros não realizados e perdas) é 25,20. Mas, na realidade, é apenas 15,66 considerando a curva de equidade baseada em operações fechadas. Retorno anual médio: 18,33 Drow-Down máximo: 15,67 em 13 anos Índice de úlcera: 8,98 Proporção de Sharpe (em comparação com S P500): 1,77 Esta é, na minha opinião, uma versão muito superior. A essência do sistema não foi alterada. Nós simplesmente veio com parâmetros que consistentemente entregar resultados superiores e que são susceptíveis de ser rentável indo para frente, independentemente das mutações do mercado. Se você acha que este sistema de negociação pode ser uma boa adição ao seu arsenal de negociação, considere a compra do Expert Advisor por apenas 67. Muito menos do que o que é normalmente cobrado por não rentáveis, sobre a curva-ajustados aficionados não profissionais lá fora, que não pode sobreviver a um Mês de negociação ao vivo. Como parte da compra, você obtém um guia de instalação e configuração, além do meu suporte pessoal, configurando tudo se necessário. Turtles Trading System 2 Expert Advisor e Pdf Guide 80 Além de qualquer dúvida, o Turtles Trading System 2 tem uma vantagem positiva. É rentável e aplicável aos mercados de Forex (você pode testá-lo em outros pares de moeda também). Embora rentável, o método é psicologicamente difícil de comércio. A parte mais difícil é permitir que os lucros sejam executados indefinidamente sem um objetivo de lucro predefinido. Esse fator explica por que algumas tartarugas não foram rentáveis, apesar do fato de que todos foram ensinados o mesmo sistema. Deixar seus lucros funcionar, como originalmente sated é o que separa finalmente os comerciantes grandes de Forex dos amadores. Obrigado pelo seu interesse. Espero que você tenha gostado deste artigo e eu também espero que, se você fizer o sistema de comércio de tartaruga EA parte do seu arsenal de negociação, você pode se beneficiar dele. Para qualquer dúvida e suporte de qualquer tipo, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo no lazytrader gmail. Atualização Como uma prova de que a negociação automática de longo prazo rentável é possível, o sistema de negociação Turtles continua a entregar bons resultados depois que este documento foi escrito. 35.6 em 2014, 22.8 em 2015 Leia os artigos abaixo para mais detalhes: Vá para o final desta página para ver as coisas legais Home / Turtle trading rules excel: 45495 37617 As regras de negociação de tartaruga excel A probabilidade de ganhar foi de 63% e A média do comércio vencedor foi de 454 e a média de perda foi de 458, a expectativa matemática é: 1 (P / L) x P - 1 1 (454/458 x 0,63 - 1 1,99 x 0,63 - 1 0,2537 6b. OR não é Mais complicado do que na medida em que a probabilidade de um comércio vencedor depende do par de moedas em particular e seu comportamento histórico, juntamente com lucro e stop loss targets. Por exemplo, suponha que EUR / USD exibe um movimento de preço médio de 76 pips cada A sessão diária, começando com as horas de Londres. O problema básico com o sistema como descrito por VDeluca é a má gestão de dinheiro da proposta. (3) Se você tem o hábito de ajustar suas paradas para que você possa deixar sua posição montar apenas uma ninhada Mais, porque o gráfico vai virar a qualquer momento agora mais provável que você ainda falta a disciplina para ter sucesso em forex (ou outros instrumentos financeiros) de negociação. Se você tem negociado o suficiente para ter desenvolvido esses fatores, ou se você pode adivinhá-los, eu tenho um Excel que ilustra graficamente a probabilidade de quebrar. Aqui estão alguns lugares que você pode ler sobre Gestão de Risco mais. Van Tharps TYWTFF: ele tem um capítulo dedicado ao dimensionamento de posição, a arte de limitar o risco calculando o número de lotes que você deve negociar. The Original Turtle Trader: excelente esboço sobre como configurar suas paradas e posição de dimensionamento. Uma coisa que eu tenho que respeitosamente discordar com essas fontes é a quantidade que você deve arriscar em cada comércio. (2) Se você definir paradas muito altas, quando você está no lado errado de uma tendência, você perde mais (e talvez muito , Como mais de 2 da equidade). A distância de stop-loss de arrasto é medida multiplicando o ATR pelo fator. Se esta distância é mais alta do que o stop-loss. Here atual é o que eu encontrei sobre o dinheiro (risco) de gestão . Muito tem sido escrito sobre o tema do risco e do acaso. O comércio de tartarugas é uma tendência bem conhecida que segue a estratégia que foi originalmente ensinado por Richard Dennis. A estratégia básica é comprar futuros em um. A lendária história da Turtle Trades. Muito intrigante não é Se você don t saber sobre as tartarugas ea história por trás deles, você pode ler. Estas são as regras originais do sistema de negociação de tartarugas como ensinado por Richard Dennis e William. Trading System regras por uma antiga tartaruga, e, posteriormente, em um. . O sistema pressupõe início com 10.000 patrimônio e, em seguida, cada entrada entra com um lote cheio, nominalmente, 1.000. Por favor, preste mais atenção à pesquisa de sistemas de negociação não se concentrar muito em subsistemas de entrada e saída (8 ou 9am vela). Este método foi descrito por Alexander Elder em seu livro, Come into My Trading Room. Elder descreve este tipo de stop-loss de arrasto como o Chandelier Exit. If ATR 50 (típico para muitos pares de H1), é quase certo que você iria parar, caindo no problema 1. as tartarugas recomendam pára em 2N, que é duas vezes ATR . De qualquer maneira, a maioria dos comerciantes não iria manter a aposta até que eles perderam 90 de sua equidade. Então, quais são as probabilidades de pelo menos 6 perdas em 9 negociações Você está disposto a perder 60 de seu patrimônio com essas probabilidades Vitória média 2,025 Perda média 1,235 Por cento rentável 0,52 (1 1,64) x 0,52 - 1 1,37 - 1 0,37 6c. Este é, em qualquer caso, o único uso para estatísticas históricas e testes de volta. Anteriormente, o meu sistema de gestão de dinheiro era para restringir cada comércio para não mais de 1 a 3 de capital próprio. Dois pontos: (1) muitos dos principais comerciantes em Jack Schwager Market Wizards limitaram-se a 2 de equidade (2) tente escavar os seus livros de matemática 8th grade e dar uma olhada em combinações, permutações, etc - tentar computar o Probabilidade de perder 50 de seu patrimônio se você arriscar 5 para cada comércio que não são probabilidades em que a maioria das pessoas iria arriscar suas economias hard-won. No sane comerciante profissional (ou amador experiente) iria risco de 10 patrimônio por comércio também, Ed Sekota tem Um refinamento sobre como definir em risco. Todos estes e mais podem ser encontrados nas páginas da Web acima. Assim, a conta forex mínimo é mais de 5000 se negociado com mini lotes. O modelo de backtest mostrado no vídeo é baseado no curso de Ebook, como Backtest uma estratégia de negociação usando Excel. this é diretamente aplicável à negociação de Forex, como muitos comércios que você faz em diferentes pares de moedas têm uma alta correlação. Eu também fiz extraordinariamente bem com minha conta demo e não podia esperar para negociar dólares reais.50 não é mágica, é apenas a média ea mediana de todos os comércios. Ganância) muitas vezes faz com que os comerciantes para ultrapassar o seu bem-vindo, transformando entradas de outra forma rentável em perdas líquidas. O saldo de (1) média de rebatidas (ganha / perda) e (2) recompensa (recompensa / risco) determina se você vai ou não sobreviver e prosperar. Se todas as outras considerações forem equivalentes (como o capital exigido, atenção e esforço requerido, etc.), a alternativa com a maior expectativa positiva seria normalmente selecionada. A fórmula para a expectativa de computação é a seguinte. Eu era um IB para uma empresa fx local (eu só trocado meu próprio dinheiro). Eu certamente desejo que você e todos os comerciantes a melhor sorte com suas contas ao vivo, mas infelizmente, a sorte geralmente tem Pouco a ver com o sucesso a longo prazo. A menos que você seja um comerciante muito hábil, suas probabilidades de ganhar a longo prazo não são melhores do que 50 (isso só é alto se você puder controlar a ganância e o medo). Kelly era um matemático para Bell Labs e ele inventou uma fórmula em 1956 para prever a Quantidade de ruído nas linhas telefônicas. Minha estratégia foi focada na sobrevivência porque muitos de meus associados foram quebrados arriscando pelo menos 10 em cada comércio. Quantopian - Turtle Trading Estratégia Turtle trading regras excel. Após o pagamento através do Paypal, um e-mail automatizado é enviado para você com o link de download Faça o download dentro de 24 horas antes do link expirar Nós vendemos um arquivo. zip que inclui 1 PDF e 16 planilhas do Excel. O PDF mostra visualmente os sistemas de tartaruga com suas regras marcadas em gráficos. A calculadora de tamanho de posição mostra quantas ações / lotes / contratos com base em suas entradas. As outras 15 planilhas do Excel são backtests básicos dos sistemas 1 e 2 da tartaruga. Eles permitem que você altere as variáveis ​​e veja as alterações resultantes nos gráficos de equidade e de redimensionamento. As 15 planilhas do backtest do Excel estão abertas e permitem que você insira seus próprios dados ou altere as fórmulas para que você explore novas idéias. Os backtests Excel não incluem todos os fatores envolvidos na negociação, mas dar-lhe um início e deixá-lo cavar os números. As planilhas são um ponto de início e não um sistema rentável rentável em um portfólio completo. Tornar-se um comerciante bem sucedido e rentável é um processo de aprendizagem e essas planilhas podem dar-lhe que começar. Imagens das planilhas estão na parte inferior desta página. Turtle System 1 e System 2 PDF Uma tendência introdutória Seguindo a apresentação em PDF mostrando as regras do Trend da Tartaruga Seguindo o System 1 e System 2. As regras são mostradas visualmente através de exemplos com gatilhos marcados nos gráficos de ações. Usando o preço de estoque ou índice nomeado, estas planilhas introdutórias do Excel mostram um backtest usando as regras básicas de entrada, gerenciamento de dinheiro, paradas e saídas do Sistema de Seguimento da Tartaruga, Sistema 1 e Sistema 2. Esses backtests introdutórios não mostram pyramiding devido à ausência de alavancagem suficiente para compras de ações convencionais. Os arquivos permitem a personalização alterando o montante do capital inicial, a porcentagem de risco ea faixa ATR de 20 dias por parada. Stocks incluídos: Enron Jan.02.97 - Dec.31.02, Google Agosto.19.04 - Aug.31.12, Amazon 16-16.97 - Aug.31.12, Apple Sep.07.84 - Aug.31.12, e DJIA Oct.01.28 - Aug.31.12. 5 Forex e 5 Futures Turtle System 1 e System 2 Excel Spreadsheets Usando o par de moeda nomeado ou contrato, estas planilhas de Forex e Futures Excel mostram um backtest usando o sistema de tendências da tartaruga, seguindo as regras de entrada do System 1 e System 2, posicionando o dimensionamento, pyramiding Posições, paradas e saídas. Os arquivos permitem a personalização alterando a quantidade inicial de capital, a porcentagem de risco, o intervalo ATR de 20 dias por parada, a escala ATR entre as posições de pirâmide, o número máximo de posições de pirâmide, o tamanho do lote / contrato e o tamanho do pip / tick. Os pares de Forex incluíram: USD / CHF, USD / JPY, AUD / USD, GBP / USD e EUR / USD - todos de Jan.04.01 - Aug.31.12 Os contratos de futuros incluíram: Ouro (GC-COMEX), Sugar (SB-NYCE ), Petróleo bruto (CL-NYMEX), Gasolina (RB-NYMEX) e S P500 e-mini (ES-CME) - todos a partir de Jan.03.95 - Aug.31.12 Calculadora de Tamanho de Volatilidade de Volatilidade Excel Spreadsheet Esta planilha tem 3 separadas Tabs para o instrumento de negociação que você escolher. As 3 guias são Stocks, Forex e Futures. Você insere sua posição (longa ou curta), preço de entrada, valor ATR, capital, múltiplos ATR para cálculo de posição e parada e porcentagem de risco na guia de estoque. As abas Forex e Futuros adicionam entradas para o tamanho de pip / tick eo valor de pip / tick. Uma vez inseridas as entradas, a coluna direita da planilha mostrará o tamanho da posição em ações / lotes / contratos eo preço de parada. Também são mostrados os próximos pontos de entrada da pirâmide com o novo nível de parada. Turtle System 1 e System 2 Spreadsheet Preview A primeira guia é um Resumo de Desempenho que permite que você personalize o capital inicial, o percentual de risco por negociação eo número de N ou 20 dias ATR para usar na posição e parar de cálculos. A segunda linha permite a personalização do ATR ou N entre posições de pirâmide, número máximo de posições de pirâmide, tamanho de lote e tamanho de pip para Forex com tamanho de carrapato e tamanho de contrato para Futuros. A guia Resumo de desempenho também mostra as estatísticas básicas com um gráfico de patrimônio. A captura de tela à direita mostra a planilha USD / JPY. A segunda ea terceira guias, vistas na imagem abaixo, mostram os dados reais para o System 2 que usa as entradas de breakout de 55 dias eo System 1 que usa as entradas de breakout de 20 dias. Estes mostram-lhe as fugas, gatilhos de saída, cálculo True Range com média de 20 dias, posição de cada dia, os preços de entrada e saída, lotes ou contratos em cada posição, gatilhos de pirâmide com posições adicionais e ganho percentual por comércio. Dig em números para ver como funciona uma tendência seguinte sistema. Alterar as variáveis ​​e ver como ele muda a rentabilidade ou risco do sistema. À medida que percorre as planilhas, aprenda os itens que são importantes para você no desenvolvimento e teste de um sistema de tendências. Para ações como o índice DJIA ou a Enron, você pode achar que eles não tendem o suficiente para mostrar lucratividade. Alguns mercados não tendem e não seria uma boa escolha para colocar em sua seleção de mercados para o comércio. Outros podem tendência infrequënte e dependendo do seu risco, passar por períodos significativos de levantamento que são difíceis de obter e manter a negociação. Você assume todos os riscos associados às decisões de investimento tomadas com base nas informações contidas neste website. A negociação é especulativa por natureza e não é apropriada para todos os investidores. Os investidores devem utilizar apenas o capital de risco que estão preparados para perder, pois existe sempre o risco de perda substancial. Os investidores devem examinar completamente a sua própria situação financeira pessoal antes da negociação. O desempenho passado não garante resultados futuros. RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM ALGUMAS LIMITAÇÕES. DESCONHECIDO UM REGISTO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS COMÉRCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER OUTROS COMPENSADOS PELO IMPACTO, SE HOUVER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO A FALTA DE LIQUIDEZ. OS PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE SÃO PROJETADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO SENDO QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU É POSSÍVEL CONSEGUIR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AOS MOSTRADOS.